L’ Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una prima valutazione dell’uso delle moratorie legate al  COVID-19 e delle garanzie pubbliche in tutto il settore bancario dell’UE.

Tra le principali evidenze emerse si può leggere che:

  • Le moratorie e le garanzie pubbliche relative a COVID-19 hanno dato respiro ai mutuatari e hanno permesso alle banche di concedere nuovi prestiti a molte aziende colpite dalla crisi.
  • I prestiti in moratoria sul rimborso dei prestiti sono stati significativi in molti Paesi e sono stati particolarmente diffusi per i prestiti alle PMI.
  • Si prevede che alla scadenza delle moratorie conformi all’EBA potrebbero verificarsi aumenti dei crediti in sofferenza e nelle esposizioni ristrutturate e pertanto le istituzioni e le autorità di vigilanza dovrebbero monitorare attentamente questo effetto.
  • I sistemi di garanzia pubblica (PGS) hanno sostenuto principalmente i prestiti alle società non finanziarie (NFC) e sono stati rilevanti in alcuni paesi.

L’EBA seguirà da vicino l’evoluzione delle moratorie e dei sistemi di garanzia pubblica (PGS) nei trimestri successivi.

Con la diffusione di COVID-19 in Europa e nel mondo, gli Stati membri hanno adottato misure di agevolazione quali moratorie sul rimborso dei prestiti e PGS, nonché misure fiscali, al fine di mitigare l’impatto immediato del blocco improvviso dell’attività economica, sostenere nuovi prestiti e dare respiro ai mutuatari. La prima nota tematica realizzata dall’EBA fornisce i primi aggiornamenti sull’uso delle moratorie e delle garanzie pubbliche sulla base delle banche dati presentate conformemente alle linee guida sulla comunicazione e la divulgazione delle misure COVID-19, utilizzando le informazioni al 30 giugno 2020.

A giugno 2020 è stato concesso un volume nominale di prestiti pari a 871 miliardi di euro di moratorie sui rimborsi dei prestiti, che comprende circa il 6% dei prestiti totali delle banche e quasi il 7,5% dei prestiti totali alle famiglie (HH) e alle Società non Finanziarie (SNF). In totale, il 16% dei prestiti alle PMI è stato oggetto di moratorie, seguito dal 12% dei prestiti per immobili commerciali (CRE) e dal 7% dei mutui ipotecari residenziali.

L’uso delle moratorie è stato ampiamente diffuso tra i paesi e le banche, con alcune banche che hanno segnalato che quasi il 50% dei loro prestiti totali a SNF e Famiglie sono stati soggetti a moratorie. Le banche cipriote, ungheresi e portoghesi hanno segnalato la quota più elevata di prestiti soggetti a moratoria. Le banche francesi, spagnole e italiane hanno segnalato i maggiori volumi di prestiti soggetti a moratoria.

A giugno 2020, circa il 50% dei prestiti soggetti a moratoria doveva scadere prima di settembre 2020, mentre l’85% dei prestiti doveva scadere prima di dicembre 2020. Tuttavia, a causa della seconda ondata di COVID-19, alcuni Paesi hanno già annunciato una proroga automatica delle moratorie oltre la fine dell’anno. L’EBA segue da vicino gli sviluppi.

I prestiti in moratoria sono probabilmente associati a un aumento del rischio di credito. I coefficienti di allocazione della fase 2 e i rapporti di non-performing loan (NPL) sono metriche chiave di monitoraggio per la valutazione dei rischi potenziali. Mentre il rapporto NPL per i prestiti soggetti a moratoria è stato del 2,5% (leggermente inferiore alla media UE del 2,9% per tutti i prestiti), circa il 17% dei prestiti soggetti a moratoria è stato classificato come fase 2, che è più del doppio rispetto al totale dei prestiti. Le banche devono rimanere vigili e valutare costantemente la qualità dell’attivo di queste esposizioni.

A giugno 2020, i prestiti di nuova origine soggetti a garanzie pubbliche ammontavano a 181 miliardi di euro, pari all’1,2% del totale dei prestiti. Tali prestiti sono stati concessi prevalentemente alle SNF, che rappresentano circa il 95% del totale dei prestiti assistiti da questo tipo di garanzie . Le banche in Spagna hanno avuto la quota più alta di nuovi prestiti soggetti a PGS rispetto al totale dei prestiti, mentre le banche in Francia, Italia e Portogallo hanno segnalato anche volumi rilevanti. Le banche di altri paesi europei hanno segnalato volumi molto bassi, e alcuni paesi non ne avevano nessuno.

Le garanzie pubbliche hanno anche il potenziale per ridurre significativamente le attività ponderate per il rischio delle banche (RWA). L’effetto di riduzione dei PGS sulle attività ponderate per il rischio varia notevolmente da banca a banca e da paese a paese. In media, le banche hanno segnalato che le attività ponderate per il rischio sono pari al 18% del valore dell’esposizione per i prestiti soggetti ai PGS. Ciò a fronte di un fattore di ponderazione del rischio medio del 54% per i prestiti complessivi delle banche alle SNF.

 

Redazione Credit Village

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